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    システムトレード! 勝てるノウハウ大公開セミナー、その2
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      ひまわり証券のシステムトレード会場セミナー、後半です。

      ひまわり証券が販売しているシステムのなかで、コンテスト期間にパフォーマンスが良かったものを取り上げていました。

      ただ、トップのシステムの開発者が登場、といっても、ほとんどのシステムは同じ日とが作っているので、看板に偽りあり、的な感じです。


      日経225の1位はMaestro(マエストロ)。
      担当は、堀川秀樹さんです。

      Maestroはリーマンショック後のボラの大きいところではもの凄く儲かったとか。
      逆にその後はずっと負け続け、去年の後半から少しずつ良くなってきたところだそうです。

      システムの作り方として、素のままでも良い方法を見つけ、次にフィルターをかける、利食いルールはつけず(寄り引けで持ち続ける)、最後にロスカットルールをつける、という手順を紹介。

      ドローダウン期間がある場合は、その期間はトレードしないようにルール付けできないかを考えるそうです。

      また、みんな同じようなシステムを考えるので、入り時間をずらすことによってマーケットインパクトを避ける、ということを言っていました。
      確か、Maestroは寄りで入らずに5分ずらす、引けで仕切らずにちょっとずらす、というシステムなんですよね。


      FXの1位はCaesarFXのドル円。
      CIT代表取締役 杉本貴秀さんが担当です。

      杉本貴秀さんはマーケティングの理論を研究していたそうで、データに基づき検証するというのが、システムトレードと同じだと言っていました。

      CaesarFXは平均して1ヶ月に7,8回のトレードするスイングのシステムだそうです。

      話していたのは、運用時は最大ドローダウンで資金の30%以上を失わないようにすること、複数のシステムでポートフォリオを組みパフォーマンスを安定させること、です。

      そして、バックテストでOKだったシステムが100個あってもフォワードテストをすると、残るのは1つだと言っていました。
      それって、どうなんでしょうか?
      バックテストは当てにならないということなのか、システムの作り方が悪いのか。
      | assetty | 19:02 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
      システムトレード! 勝てるノウハウ大公開セミナー、その1
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        ひまわり証券のシステムトレード会場セミナーに行ってきました。

        場所はセルリアンタワー東急ホテル。

        「システムトレード! 勝てるノウハウ大公開セミナー」ということで、コンテストやっていたんですね。
        知らなかった。


        そういえば、以前、タイコム証券も同じことを同じ会場でしていました。

        ひまわり証券がタイコム証券と同じことにならなければいいけど。


        表彰式、上位者のパネル、そして、ひまわり証券が販売しているシステム(コンテストとは関係ない)開発者の話、という感じです。


        まず、前半の表彰式、上位者のパネルから。

        これ、コンテストの方式が良くわからなかったので、受賞者のパフォーマンスが良くわかりませんでした。

        わかったことは、3ヶ月という超短期のコンテストだったので、トレード回数が数回、勝率も100%というシステムがほとんどだったこと。

        ちょっとコンテストとしてどうなの、という感じです。

        日経225部門とFX部門があったのですが、225の優勝者は2回のトレード、1勝1敗というものでした。


        あと、「選ぶ部門」というのがあったそうで、そちらはシステムを開発しなくても良く、既存のものの中から何が優勝するかを選ぶだけ。
        50万円が当たったそうなのですが、前半の部は当選者なしだったとか。もったいないですね。


        パネルの方は、225の上位3名が不参加(表彰式にはいたのに)、ということで、4位の人が参加。
        FX部門の3名と合わせ4名でした。

        それぞれのシステムについての簡単な説明がありました。

        まず、乖離率を使ったもの。
        上昇と下落ではスピードが違うので、下落の方が急だということでパラメータを設定したとのこと。
        本来FXに上も下もない気がしますが、キャリートレード or ファンダメンタルとその巻き戻し、って感じですかね。

        次はボリンジャーバンドの逆張りと大陽線・大隠線への順バリを組み合わせたもの。

        次は逆張りを2つ併用、ロスカットにならなければ3日以上保有する、というもの。

        最後の225の人は5分、日足、ダウ、ボラティリティの4つを使い、ドテンもする、というもの。


        全体的に225をやった人は低いボラティリティでパフォーマンスは伸びず、FXをやった人の方が成績良かったそうです。


        その後の意見の中では、やはり、今回の3ヶ月という期間でたまたま良かっただけという受賞者の声。

        そして、システムは、ロジックよりも最適化がポイント。最適化はやり過ぎもダメ。
        元のロジックがおかしくても、最適化次第では勝てる、という話でした。


        確かに、現実には存在しないはずのトレード手法、「ゴールデンクロスとデッドクロス」もパラメタ次第では勝てるんですよね。
        (ゴールデンクロスとデッドクロスというのは日本の新聞記者がゴールデンウィークの時に書いた適当な記事が発端で、ちゃんとした分析手法ではない、しかも、いい加減な和製英語)


        あとは、ドローダウンを小さくすること、ということも言っていました。


        ちなみに、FX1位のシステムは、序盤で大きく負けたらしく、優勝者の人は自分の資金を入れて実際にトレードしていたら、そこでストップしていた、と言っていました。
        今回のコンテストってプログラムを提出して、事務局がシミュレートしただけみたいですね。
        | assetty | 01:00 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
        エクセルで作る「金」システムで勝ち続ける思考法
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          北辰物産のセミナーに行ってきました。

          有限会社オンライントレードシステムズ、中山泉さんの「エクセルで作る『金』システムで勝ち続ける思考法」です。
          場所は神田のエッサムホール。

          中山泉さんは今回初めて知ったのですが、システムトレードというわりには、相場心理とリスク管理の話ばかりが続きます。

          結局、システムであっても、運用する人間がちゃんとしていないと勝てない、ということみたいです。

          勝率を気にする人、エントリさえ良ければと考える人、小さく勝ち続け大きく負ける人、そういう人は結局負ける。含み損を耐えると10回中8回くらいは戻って小幅益になるかもしれないが、残り2回でとんでもなく負けてしまう、トレードの望むにあたって利益を考えてはダメ、損失がいくらになるかを考えろ、そんな感じで話していました。

          推薦図書をいくつか挙げていましたが、一番はゾーン 相場心理学入門だそうです。


          中山泉さんは今までに1万以上のシステムを作ったそうです。

          具体的に紹介してくれたシステムはビックリするくらい単純なもの。
          確かに勝っているシステムトレードは一般に単純です。でも、今まで聞いたものはもう少しテクニカル分析っぽい部分があった。
          なのに、今回聞いたのはかなり乱暴な方法。
          でも、パフォーマンスは凄いものでした。

          ちなみに、中山泉さんは始めたときはEXCELの使い方もわからなかった、今でもマクロは組めない、そうです。
          だからこそ簡単なシステムなのかもしれません。


          また、運用に際しては、1つのシステムで複利にしない、お金に余裕が出来たらもう1つ別のシステムを運用する、システムのポートフォリオにする、とのことでした。

          ただ、「家族名義の口座を使って別のシステムを運用している」ってのは失言では?


          最後に以下、中山泉さんの推薦図書の一覧です。



          ゾーン ? 相場心理学入門


          規律とトレーダー 相場心理分析入門


          魔術師たちの心理学 ― トレードで生計を立てる秘訣と心構え (ウィザード・ブックシリーズ)


          伝説のトレーダー集団 タートル流投資の魔術


          株価指数先物必勝システム――ノイズとチャンスを見極め、優位性のあるバイアスを取り込め (ウィザードブックシリーズ 137)

          | assetty | 00:11 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
          「システムトレード実践編」〜システム構築から実践まで〜
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            ひまわり証券主催、大阪証券取引所協力の「日経225先物システムトレードまるわかりセミナー」に行ってきました。

            場所は田町の建築会館。
            近くの図書館で時間を潰して、開始時刻少し前に行ったのですが、大失敗。テーブル席がいっぱいです。いつも熱心な人が多いですね。

            メインの公演は、West Village Investment株式会社の西村貴郁さんよよる「システムトレード実践編〜システム構築から実践まで〜」です。


            トレードステーション入門 (現代の錬金術師シリーズ)



            初めに会場にアンケートを採ったのですが、システムトレードをやっている人が40%、プログラムを自分で書いている人は数人といった感じでした。
            もう1つ、システムトレードで儲かっているかを聞けると良かったのですが、会場セミナーでは無理かな。これ、システムトレードなのに負けている人が多いというのが現実なんですよね。

            西村さんは元々会計事務所に勤めていた人で税理士だそうです。
            ただ、アンダーセンにいたそうなので厳密な意味でコンサルや会計をやっていたわけではなく、SEだった可能性もありそう。あの会社ほとんどSEの会社だったもんね。


            話の内容としてはシステムはシンプルなものがよい。
            結局一番儲かっているのは、海外市場カウンター戦略。堀川秀樹さんの楽々トレード、STトレード、いちのみやあいこさんのやりかた、全部一緒ですね。

            Perry東大Masterはどちらも9:05に入り、15:05に仕切る海外市場カウンター戦略。
            アグレッシブなものと安定したものという位置づけだそうです。

            ちなみに、現状では1月に儲かったものの、2、3月と損失だったとか。


            最近はシステムトレードのプログラムが売られているそうですが、「100の戦略を組み合わせた」なんてのもあるそうで、単に過去を正当化しただけのもの。運用するとまるで勝てないそうです。
            アメリカではシステムトレードプログラムの格付け機関もあるとか。


            あと、ロスカットを変えることでダメなシステムが儲かるようになることはないそうです。エントリの仕方が大切だとか。

            そして、パラメタが5つ以上のものもダメ。
            そして、どの市場でも同じパラメタで勝てるのが良いシステムだそうです。


            システムを作るときは過去データで検証した後、3〜6ヶ月フォワードテスト、それでOKなら完成。
            初めにバックテストをするときは過去データを全て使うのではなく1部残しておいて、最適化後に残しておいたデータで検証するという方法も良いそうです。


            それから、システムトレードでは値幅が5円の日経ミニの方が、スリッページが少ない分よいとのことでした。
            | assetty | 01:34 | comments(0) | trackbacks(0) | - |

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