2010.02.09 Tuesday
システムトレード! 勝てるノウハウ大公開セミナー、その1
ひまわり証券
のシステムトレード会場セミナーに行ってきました。
場所はセルリアンタワー東急ホテル。
「システムトレード! 勝てるノウハウ大公開セミナー」ということで、コンテストやっていたんですね。
知らなかった。
そういえば、以前、タイコム証券も同じことを同じ会場でしていました。
ひまわり証券がタイコム証券と同じことにならなければいいけど。
表彰式、上位者のパネル、そして、ひまわり証券が販売しているシステム(コンテストとは関係ない)開発者の話、という感じです。
まず、前半の表彰式、上位者のパネルから。
これ、コンテストの方式が良くわからなかったので、受賞者のパフォーマンスが良くわかりませんでした。
わかったことは、3ヶ月という超短期のコンテストだったので、トレード回数が数回、勝率も100%というシステムがほとんどだったこと。
ちょっとコンテストとしてどうなの、という感じです。
日経225部門とFX部門があったのですが、225の優勝者は2回のトレード、1勝1敗というものでした。
あと、「選ぶ部門」というのがあったそうで、そちらはシステムを開発しなくても良く、既存のものの中から何が優勝するかを選ぶだけ。
50万円が当たったそうなのですが、前半の部は当選者なしだったとか。もったいないですね。
パネルの方は、225の上位3名が不参加(表彰式にはいたのに)、ということで、4位の人が参加。
FX部門の3名と合わせ4名でした。
それぞれのシステムについての簡単な説明がありました。
まず、乖離率を使ったもの。
上昇と下落ではスピードが違うので、下落の方が急だということでパラメータを設定したとのこと。
本来FXに上も下もない気がしますが、キャリートレード or ファンダメンタルとその巻き戻し、って感じですかね。
次はボリンジャーバンド
の逆張りと大陽線・大隠線への順バリを組み合わせたもの。
次は逆張りを2つ併用、ロスカットにならなければ3日以上保有する、というもの。
最後の225の人は5分、日足、ダウ、ボラティリティの4つを使い、ドテンもする、というもの。
全体的に225をやった人は低いボラティリティでパフォーマンスは伸びず、FXをやった人の方が成績良かったそうです。
その後の意見の中では、やはり、今回の3ヶ月という期間でたまたま良かっただけという受賞者の声。
そして、システムは、ロジックよりも最適化がポイント。最適化はやり過ぎもダメ。
元のロジックがおかしくても、最適化次第では勝てる、という話でした。
確かに、現実には存在しないはずのトレード手法、「ゴールデンクロスとデッドクロス」もパラメタ次第では勝てるんですよね。
(ゴールデンクロスとデッドクロスというのは日本の新聞記者がゴールデンウィークの時に書いた適当な記事が発端で、ちゃんとした分析手法ではない、しかも、いい加減な和製英語)
あとは、ドローダウンを小さくすること、ということも言っていました。
ちなみに、FX1位のシステムは、序盤で大きく負けたらしく、優勝者の人は自分の資金を入れて実際にトレードしていたら、そこでストップしていた、と言っていました。
今回のコンテストってプログラムを提出して、事務局がシミュレートしただけみたいですね。
場所はセルリアンタワー東急ホテル。
「システムトレード! 勝てるノウハウ大公開セミナー」ということで、コンテストやっていたんですね。
知らなかった。
そういえば、以前、タイコム証券も同じことを同じ会場でしていました。
ひまわり証券がタイコム証券と同じことにならなければいいけど。
表彰式、上位者のパネル、そして、ひまわり証券が販売しているシステム(コンテストとは関係ない)開発者の話、という感じです。
まず、前半の表彰式、上位者のパネルから。
これ、コンテストの方式が良くわからなかったので、受賞者のパフォーマンスが良くわかりませんでした。
わかったことは、3ヶ月という超短期のコンテストだったので、トレード回数が数回、勝率も100%というシステムがほとんどだったこと。
ちょっとコンテストとしてどうなの、という感じです。
日経225部門とFX部門があったのですが、225の優勝者は2回のトレード、1勝1敗というものでした。
あと、「選ぶ部門」というのがあったそうで、そちらはシステムを開発しなくても良く、既存のものの中から何が優勝するかを選ぶだけ。
50万円が当たったそうなのですが、前半の部は当選者なしだったとか。もったいないですね。
パネルの方は、225の上位3名が不参加(表彰式にはいたのに)、ということで、4位の人が参加。
FX部門の3名と合わせ4名でした。
それぞれのシステムについての簡単な説明がありました。
まず、乖離率を使ったもの。
上昇と下落ではスピードが違うので、下落の方が急だということでパラメータを設定したとのこと。
本来FXに上も下もない気がしますが、キャリートレード or ファンダメンタルとその巻き戻し、って感じですかね。
次はボリンジャーバンド
次は逆張りを2つ併用、ロスカットにならなければ3日以上保有する、というもの。
最後の225の人は5分、日足、ダウ、ボラティリティの4つを使い、ドテンもする、というもの。
全体的に225をやった人は低いボラティリティでパフォーマンスは伸びず、FXをやった人の方が成績良かったそうです。
その後の意見の中では、やはり、今回の3ヶ月という期間でたまたま良かっただけという受賞者の声。
そして、システムは、ロジックよりも最適化がポイント。最適化はやり過ぎもダメ。
元のロジックがおかしくても、最適化次第では勝てる、という話でした。
確かに、現実には存在しないはずのトレード手法、「ゴールデンクロスとデッドクロス」もパラメタ次第では勝てるんですよね。
(ゴールデンクロスとデッドクロスというのは日本の新聞記者がゴールデンウィークの時に書いた適当な記事が発端で、ちゃんとした分析手法ではない、しかも、いい加減な和製英語)
あとは、ドローダウンを小さくすること、ということも言っていました。
ちなみに、FX1位のシステムは、序盤で大きく負けたらしく、優勝者の人は自分の資金を入れて実際にトレードしていたら、そこでストップしていた、と言っていました。
今回のコンテストってプログラムを提出して、事務局がシミュレートしただけみたいですね。






